PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFL с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAFL с BUFC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TAFL is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFL returned 8.11% vs 7.42% for BUFC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TAFL charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности TAFL и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAFL показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 2.36%.

TAFL

1 день
0.30%
1 месяц
1.95%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.49%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAFL и BUFC

2026 (YTD)202520242023
TAFL
AB Tax-Aware Long Municipal ETF		2.64%3.53%2.00%2.09%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.36%5.50%10.81%0.65%

Correlation

The correlation between TAFL and BUFC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Long Municipal ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с TAFL:
TAFL с THYMTAFL с FWDTAFL с BSMQTAFL с HYFITAFL с CALITAFL с BNOTAFL с CSHP
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с BUFIBUFC с AAPR

Доходность на риск

TAFL vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFL
Ранг доходности на риск TAFL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFL c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAFLBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.71

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.40

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.06

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

8.69

+0.52

TAFL vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFL и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAFL и BUFC

Максимальная просадка TAFL за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFL и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAFLBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-8.29%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.62%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.75%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFL и BUFC

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) составляет 0.98%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что TAFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAFLBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.54%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.53%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.36%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

5.64%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

5.64%

-0.50%

Сравнение комиссий TAFL и BUFC

TAFL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFL и BUFC

Дивидендная доходность TAFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFL
AB Tax-Aware Long Municipal ETF		4.07%4.11%3.88%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TAFL and BUFC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (1.54%) compared to TAFL (0.98%). In terms of maximum drawdown, TAFL dropped -6.01% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, TAFL leads with 8.11% vs 7.42% for BUFC. On fees, TAFL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFL has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAFL has performed better with a 8.11% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

TAFL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for BUFC.

TAFL is categorized as Municipal Bonds, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.28% for TAFL and 0.69% for BUFC.

TAFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAFL и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор