Сравнение TACU с RSSY
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACU charges 0.14%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности TACU и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 29.64%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.64% | -2.56% |
Correlation
The correlation between TACU and RSSY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. RSSY — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение TACU c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и RSSY
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -29.57% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.75% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -7.20% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 13.44% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.21% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.21% | -4.36% |
Сравнение комиссий TACU и RSSY
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и RSSY
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACU and RSSY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for TACU.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Return Stacked. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для TACU и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор