Сравнение TACAX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TACAX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACAX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | -0.79% | 3.05% | 2.32% | 7.28% | -9.13% | 2.32% | 3.70% | 7.71% | 0.43% | 6.11% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TACAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.59% соответственно.
TACAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.01%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACAX и TAGRX
TACAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
TACAX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
TACAX
TAGRX
Сравнение TACAX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACAX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.91 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между TACAX и TAGRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACAX и TAGRX
Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | 3.85% | 4.64% | 3.09% | 2.40% | 2.93% | 3.04% | 2.86% | 4.16% | 3.51% | 3.48% | 3.64% | 3.66% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TACAX и TAGRX
Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -58.45% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -14.04% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -29.10% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | -36.96% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -11.64% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -11.57% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.13% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACAX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.19% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 10.11% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 18.91% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 20.21% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 20.50% | -15.83% |