PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TACAX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACAX с JHNBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TACAX (John Hancock California Municipal Bond Fund) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - TACAX is a Municipal Bonds fund managed by John Hancock, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, TACAX returned 2.01%/yr vs 2.03%/yr for JHNBX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACAX charges 0.81%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.

Доходность

Сравнение доходности TACAX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACAX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TACAX имеют среднегодовую доходность 2.01%, а акции JHNBX немного впереди с 2.03%.

TACAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.26%
1 год
9.61%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.01%

JHNBX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
0.08%
1 год
4.62%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACAX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		2.26%3.05%2.32%7.28%-9.13%2.32%3.70%7.71%0.43%6.11%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.08%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Correlation

The correlation between TACAX and JHNBX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.60

The correlation between TACAX and JHNBX shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock California Municipal Bond Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с TACAX:
TACAX с VCITXTACAX с PRNYXTACAX с JIBCXTACAX с PDTTACAX с DCARXTACAX с DFABXTACAX с JVMIX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLX

Доходность на риск

TACAX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACAX
Ранг доходности на риск TACAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACAX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACAXJHNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.19

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.75

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.43

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.94

+5.32

TACAX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACAX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACAX и JHNBX

Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и JHNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACAXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-24.74%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.25%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.55%

-6.69%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-20.13%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.09%

-20.13%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.31%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-4.14%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TACAX и JHNBX

Текущая волатильность для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) составляет 0.76%, в то время как у John Hancock Bond Fund (JHNBX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что TACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACAXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.09%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.08%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.89%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.89%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.92%

-0.23%

Сравнение комиссий TACAX и JHNBX

TACAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACAX и JHNBX

Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности JHNBX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.51%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		3.83%4.64%3.09%2.40%2.93%3.04%2.86%4.16%3.51%3.48%3.64%3.66%

Часто задаваемые вопросы

TACAX and JHNBX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHNBX has higher volatility (1.09%) compared to TACAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, TACAX dropped -15.80% vs JHNBX's -24.74%.

TACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACAX и JHNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор