PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACAX с JAAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TACAX (John Hancock California Municipal Bond Fund) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both mutual funds - TACAX is a Municipal Bonds fund managed by John Hancock, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, TACAX returned 2.01%/yr vs 4.25%/yr for JAAAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TACAX charges 0.81%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности TACAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACAX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям JAAAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 4.25% соответственно.

TACAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.01%

JAAAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.79%
С начала года
5.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
9.73%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		2.24%3.05%2.32%7.28%-9.13%2.32%3.70%7.71%0.43%6.11%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.23%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Correlation

The correlation between TACAX and JAAAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.02

The correlation between TACAX and JAAAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock California Municipal Bond Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с TACAX:
TACAX с VCITXTACAX с PRNYXTACAX с DCARXTACAX с FGNSXTACAX с DFABXTACAX с LSMSXTACAX с APUSX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

TACAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACAX
Ранг доходности на риск TACAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACAXJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.91

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.23

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.94

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

18.68

-10.98

TACAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACAX и JAAAX

Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-15.72%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.02%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.55%

-5.66%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-6.28%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.09%

-12.64%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.07%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.04%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.53%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TACAX и JAAAX

Текущая волатильность для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) составляет 0.93%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что TACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.17%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.42%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

4.22%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.37%

+0.32%

Сравнение комиссий TACAX и JAAAX

TACAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACAX и JAAAX

Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности JAAAX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		3.81%4.64%3.09%2.40%2.93%3.04%2.86%4.16%3.51%3.48%3.64%3.66%

Часто задаваемые вопросы

TACAX and JAAAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAAAX has higher volatility (1.17%) compared to TACAX (0.93%). In terms of maximum drawdown, TACAX dropped -15.80% vs JAAAX's -15.72%.

JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACAX и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор