PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с ETGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAGX с ETGLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and ETGLX (Eventide Gilead Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TAAGX returned 17.25%/yr vs 14.80%/yr for ETGLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TAAGX charges 1.61%/yr vs 1.31%/yr for ETGLX.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и ETGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 42.04%, что значительно выше, чем у ETGLX с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции ETGLX по среднегодовой доходности: 17.25% против 14.80% соответственно.

TAAGX

1 день
1.60%
1 месяц
9.12%
С начала года
42.04%
6 месяцев
39.72%
1 год
66.27%
3 года*
36.09%
5 лет*
17.84%
10 лет*
17.25%

ETGLX

1 день
0.74%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
36.95%
3 года*
16.16%
5 лет*
3.55%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAGX и ETGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		42.04%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		17.93%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%

Correlation

The correlation between TAAGX and ETGLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.88

The correlation between TAAGX and ETGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Eventide Gilead Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с TPHDTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTI
Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIMX

Доходность на риск

TAAGX vs. ETGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c ETGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAAGXETGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.06

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.80

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

2.67

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.11

10.55

+17.56

TAAGX vs. ETGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа ETGLX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и ETGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и ETGLX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и ETGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAGXETGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-41.41%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-14.44%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-25.74%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-41.41%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-41.41%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-11.58%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.64%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и ETGLX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Eventide Gilead Fund (ETGLX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAGXETGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.79%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

15.31%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

18.74%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

24.36%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

23.50%

-1.06%

Сравнение комиссий TAAGX и ETGLX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии ETGLX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и ETGLX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ETGLX в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		10.67%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.42%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Часто задаваемые вопросы

TAAGX and ETGLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAAGX has higher volatility (9.03%) compared to ETGLX (6.79%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs ETGLX's -41.41%.

TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAGX и ETGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор