Сравнение T3GB.L с FWRA.L
T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T3GB.L returned 4.01%/yr vs 17.60%/yr for FWRA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. T3GB.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности T3GB.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T3GB.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T3GB.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 2.76% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.55% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between T3GB.L and FWRA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between T3GB.L and FWRA.L shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3GB.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
T3GB.L
FWRA.L
Сравнение T3GB.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3GB.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.20 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 11.60 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3GB.L и FWRA.L
Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3GB.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -17.88% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -6.94% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -17.88% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.04% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.92% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3GB.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3GB.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 3.12% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 9.98% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 12.35% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 13.03% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 13.03% | -11.22% |
Сравнение комиссий T3GB.L и FWRA.L
T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3GB.L и FWRA.L
Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
T3GB.L and FWRA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while FWRA.L is Global Equities. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор