Сравнение T3GB.L с BBIL.L
T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - T3GB.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, T3GB.L returned 1.46%/yr vs 3.91%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности T3GB.L и BBIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T3GB.L торгуется в GBp, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.99%.
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
BBIL.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T3GB.L и BBIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 2.61% | 0.42% |
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.99% | -3.13% | 6.99% | -0.34% | 13.09% | 0.92% | -2.21% | -5.09% |
Correlation
The correlation between T3GB.L and BBIL.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3GB.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск
T3GB.L
BBIL.L
Сравнение T3GB.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3GB.L | BBIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.09 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.68 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 1.85 | +14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3GB.L и BBIL.L
Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и BBIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3GB.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -19.25% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -5.15% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -9.82% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -15.96% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -9.76% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.90% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3GB.L и BBIL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3GB.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.67% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 5.09% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 6.62% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 8.48% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 8.80% | -6.99% |
Сравнение комиссий T3GB.L и BBIL.L
И T3GB.L, и BBIL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3GB.L и BBIL.L
Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
T3GB.L and BBIL.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L and BBIL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: Invesco and J.P. Morgan.
Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и BBIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор