PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T1EU.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T1EU.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.


T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1EU.DE и PR1T.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc
0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.22%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between T1EU.DE and PR1T.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

T1EU.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1EU.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T1EU.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.55

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

3.69

+12.54

T1EU.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1EU.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1EU.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1EU.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и PR1T.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T1EU.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-11.76%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-3.39%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-11.71%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-11.76%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-5.39%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-5.20%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.43%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности T1EU.DE и PR1T.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T1EU.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.16%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

4.24%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

5.98%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.85%

7.44%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

7.24%

-6.47%

Сравнение комиссий T1EU.DE и PR1T.DE

T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T1EU.DE и PR1T.DE

Ни T1EU.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы


T1EU.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор