Сравнение T1EU.DE с 2B7S.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs 0.04%/yr for 2B7S.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и 2B7S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.20%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и 2B7S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.76% |
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.90% | -5.78% | -1.18% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and 2B7S.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between T1EU.DE and 2B7S.DE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
2B7S.DE
Сравнение T1EU.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | 2B7S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.22 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 2.86 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и 2B7S.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и 2B7S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -7.68% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -0.98% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -1.03% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -7.50% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.59% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.23% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.42% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и 2B7S.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.53% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.98% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 2.50% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.51% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 2.44% | -1.67% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и 2B7S.DE
И T1EU.DE, и 2B7S.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и 2B7S.DE
Ни T1EU.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and 2B7S.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1EU.DE and 2B7S.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и 2B7S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор