PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с SLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, T.TO returned 12.80%/yr vs 0.52%/yr for SLB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T.TO торгуется в CAD, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 51.17%. За последние 10 лет акции T.TO превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 12.80% против 0.52% соответственно.

T.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-17.72%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
12.80%

SLB

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
51.17%
6 месяцев
46.21%
1 год
65.79%
3 года*
9.78%
5 лет*
15.76%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.54%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
SLB
Schlumberger Limited		51.17%-1.44%-18.07%-3.14%92.63%40.23%-45.15%12.88%-40.01%-22.96%

Correlation

The correlation between T.TO and SLB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between T.TO and SLB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T.TO:

CA$0.60

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

T.TO:

27.67

SLB:

18.45

Коэффициент P/S

T.TO:

1.26

SLB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

T.TO vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T.TOSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.96

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.62

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.52

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.60

-13.86

T.TO vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T.TO и SLB

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SLB в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-83.52%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-14.64%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-44.78%

+20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-44.78%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-83.13%

+44.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.63%

-12.93%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-28.40%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

5.24%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и SLB

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.35%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

9.84%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

26.15%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

33.81%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

37.98%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

40.76%

-7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и SLB

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности SLB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLB
Schlumberger Limited		2.06%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%
T.TO
TELUS Corporation		10.05%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
4.99B
8.72B
(T.TO) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. T.TO значения в CAD, SLB значения в USD

Сравнение рентабельности T.TO и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
16.5%
0
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and SLB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор