Сравнение SZK с BIDG
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU). Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности SZK и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 4.30% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between SZK and BIDG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. BIDG — Ранг доходности на риск
SZK
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SZK c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и BIDG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -64.84% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -64.84% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -34.77% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 102.33% | -76.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 102.33% | -70.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 102.33% | -68.70% |
Сравнение комиссий SZK и BIDG
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и BIDG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как BIDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and BIDG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for BIDG.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для SZK и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор