Сравнение SYNGENE.NS с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syngene International Limited (SYNGENE.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SYNGENE.NS и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYNGENE.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNGENE.NS Syngene International Limited | -39.92% | -24.02% | 22.60% | 19.99% | -5.37% | -3.08% | 99.78% | 14.48% | 3.66% | -3.45% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.72% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Разные валюты инструментов
SYNGENE.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYNGENE.NS показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции SYNGENE.NS уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.33% соответственно.
SYNGENE.NS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -39.92%
- 6 месяцев
- -38.08%
- 1 год
- -45.89%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- 7.94%
NFTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYNGENE.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
SYNGENE.NS
NFTY
Сравнение SYNGENE.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syngene International Limited (SYNGENE.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYNGENE.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | 0.14 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 0.30 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.04 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.23 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 0.90 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYNGENE.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 0.14 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SYNGENE.NS и NFTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYNGENE.NS и NFTY
Дивидендная доходность SYNGENE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NFTY в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNGENE.NS Syngene International Limited | 0.32% | 0.19% | 0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.01% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок SYNGENE.NS и NFTY
Максимальная просадка SYNGENE.NS за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNGENE.NS и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYNGENE.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -47.67% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.85% | -16.14% | -31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.78% | -21.55% | -37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.78% | -47.67% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.66% | -19.35% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -9.51% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 4.68% | +17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYNGENE.NS и NFTY
Syngene International Limited (SYNGENE.NS) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SYNGENE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYNGENE.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.98% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 9.54% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 13.10% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 15.76% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 19.07% | +10.31% |