PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYNGENE.NS с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYNGENE.NS с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYNGENE.NS (Syngene International Limited) is a stock, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 10 years, SYNGENE.NS returned 8.64%/yr vs 11.74%/yr for NFTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYNGENE.NS и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Syngene International Limited (SYNGENE.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYNGENE.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYNGENE.NS показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции SYNGENE.NS уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.74% соответственно.

SYNGENE.NS

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-31.92%
1 год
-32.52%
3 года*
-15.33%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
8.64%

NFTY

1 день
-1.98%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-4.40%
1 год
0.96%
3 года*
10.83%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYNGENE.NS и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYNGENE.NS
Syngene International Limited		-33.10%-24.02%22.60%19.99%-5.37%-3.08%99.78%14.48%3.66%-3.45%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-4.83%10.52%8.37%24.85%6.92%29.35%12.81%3.13%7.41%14.22%

Correlation

The correlation between SYNGENE.NS and NFTY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syngene International Limited

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SYNGENE.NS:
SYNGENE.NS с 2269.HK
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

SYNGENE.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNGENE.NS
Ранг доходности на риск SYNGENE.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYNGENE.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNGENE.NS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNGENE.NS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNGENE.NS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNGENE.NS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYNGENE.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syngene International Limited (SYNGENE.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYNGENE.NSNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.08

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
0.21

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.09

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.29

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYNGENE.NS vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYNGENE.NS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNGENE.NS и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYNGENE.NSNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.08

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SYNGENE.NS и NFTY

Максимальная просадка SYNGENE.NS за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNGENE.NS и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYNGENE.NSNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-40.19%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.00%

-11.25%

-34.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.78%

-16.56%

-42.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.78%

-16.56%

-42.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.78%

-40.19%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.96%

-6.65%

-47.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-6.82%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.78%

3.35%

+21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SYNGENE.NS и NFTY

Syngene International Limited (SYNGENE.NS) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SYNGENE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYNGENE.NSNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

4.31%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

10.82%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

12.43%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

15.60%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

19.05%

+10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNGENE.NS и NFTY

Дивидендная доходность SYNGENE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NFTY в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.97%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SYNGENE.NS
Syngene International Limited		0.29%0.19%0.15%0.18%0.17%0.00%0.00%0.16%0.18%0.18%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYNGENE.NS and NFTY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYNGENE.NS и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор