PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PUTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PUTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.32%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.71%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.95%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с DFLEXSYFFX с SCFZXSYFFX с APFPXSYFFX с FPFIX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с APFPXPUTIX с RBSIXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий SYFFX и PUTIX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

3.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.87

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

11.37

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.00

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.07

-0.61

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PUTIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PUTIX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PUTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.94%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PUTIX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-9.59%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.96%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-9.59%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.55%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.25%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PUTIX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.95%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.53%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.47%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.69%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.73%

+6.16%