Сравнение SYBZ.DE с XG7S.DE
SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) and XG7S.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) are both Global Bonds funds - SYBZ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while XG7S.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBZ.DE returned -1.06%/yr vs -2.42%/yr for XG7S.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SYBZ.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XG7S.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBZ.DE и XG7S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у XG7S.DE с доходностью 0.23%.
SYBZ.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
XG7S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и XG7S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.96% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -11.02% | 2.85% | -0.73% | 8.89% | 6.28% |
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.23% | -4.70% | 2.17% | 1.03% | -13.47% | 0.52% | 0.56% | 7.95% | 6.35% |
Correlation
The correlation between SYBZ.DE and XG7S.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between SYBZ.DE and XG7S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBZ.DE vs. XG7S.DE — Ранг доходности на риск
SYBZ.DE
XG7S.DE
Сравнение SYBZ.DE c XG7S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBZ.DE | XG7S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.47 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.91 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBZ.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SYBZ.DE и XG7S.DE
Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки XG7S.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и XG7S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBZ.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -21.08% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -2.81% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -7.74% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -18.20% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -19.11% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.76% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBZ.DE и XG7S.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 0.99%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBZ.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.23% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.97% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.98% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.39% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.85% | +0.36% |
Сравнение комиссий SYBZ.DE и XG7S.DE
SYBZ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XG7S.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBZ.DE и XG7S.DE
Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.68% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% |
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBZ.DE and XG7S.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.DE.
SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while XG7S.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SYBZ.DE and 0.20% for XG7S.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBZ.DE и XG7S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор