PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBY.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBY.DE с IUST.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBY.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)) and IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - SYBY.DE tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while IUST.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBY.DE returned 1.99%/yr vs 2.00%/yr for IUST.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SYBY.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IUST.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBY.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBY.DE показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у IUST.DE с доходностью 3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYBY.DE имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции IUST.DE немного впереди с 2.00%.

SYBY.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.53%
С начала года
4.10%
1 год
4.95%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.99%

IUST.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.67%
1 год
4.61%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBY.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.10%-5.00%7.62%-0.07%-7.04%14.66%1.22%11.32%3.18%-9.26%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		3.67%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.86%0.99%11.24%3.25%-9.33%

Correlation

The correlation between SYBY.DE and IUST.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.97

The correlation between SYBY.DE and IUST.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SYBY.DE:
SYBY.DE с UINF.DESYBY.DE с E15H.DESYBY.DE с XEIN.DESYBY.DE с CBUL.DESYBY.DE с IBC5.DESYBY.DE с IS3V.DESYBY.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT

Доходность на риск

SYBY.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBY.DE
Ранг доходности на риск SYBY.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBY.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBY.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBY.DEIUST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.82

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.20

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.12

+0.22

SYBY.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBY.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUST.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBY.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBY.DE и IUST.DE

Максимальная просадка SYBY.DE за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBY.DE и IUST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBY.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-19.93%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-4.00%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.80%

-10.75%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-15.19%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.84%

-15.81%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.76%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.47%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBY.DE и IUST.DE

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SYBY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBY.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.24%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.93%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.76%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.25%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

7.89%

+0.11%

Сравнение комиссий SYBY.DE и IUST.DE

SYBY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBY.DE и IUST.DE

Дивидендная доходность SYBY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.35%3.65%3.92%4.33%7.80%3.17%0.81%1.79%2.79%1.92%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SYBY.DE and IUST.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IUST.DE.

SYBY.DE tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SYBY.DE and 0.10% for IUST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBY.DE и IUST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор