PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-1.78%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-1.94%9.66%4.95%-2.98%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and VGTY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between SYBW.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L

Доходность на риск

SYBW.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.90

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.03

+0.34

SYBW.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTY.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-17.51%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.98%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-12.99%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-11.55%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-9.07%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и VGTY.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.71%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

5.37%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.98%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

7.65%

+2.82%

Сравнение комиссий SYBW.DE и VGTY.DE

И SYBW.DE, и VGTY.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGTY.DE в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE and VGTY.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор