PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBW.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBW.DE returned 1.29%/yr vs 8.37%/yr for SPYM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции SYBW.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 1.29% против 8.37% соответственно.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

SPYM.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-8.13%
6 месяцев
12.08%
С начала года
19.56%
1 год
33.46%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.14%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		19.56%19.06%14.05%6.05%-14.90%5.28%6.27%22.31%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and SPYM.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

0.08

The correlation between SYBW.DE and SPYM.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

SYBW.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.23

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.00

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

9.38

-6.02

SYBW.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-44.83%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-11.09%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-18.95%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-23.25%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

-31.69%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-11.09%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-17.57%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.56%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

8.36%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

17.93%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

20.41%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

17.34%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

18.54%

-8.07%

Сравнение комиссий SYBW.DE и SPYM.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и SPYM.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SYBW.DE is categorized as Government Bonds, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор