Сравнение SYBV.DE с ZPRV.DE
SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBV.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs 11.72%/yr for ZPRV.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SYBV.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBV.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против 11.72% соответственно.
SYBV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.68%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -2.07%
ZPRV.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам SYBV.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.78% | -3.55% | -0.53% | 9.88% | -32.00% | -6.75% | 10.69% | 15.42% | 2.38% | -0.74% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 21.64% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.40% | 48.22% | -1.86% | 27.40% | -11.77% | -3.75% |
Correlation
The correlation between SYBV.DE and ZPRV.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | -0.03 |
The correlation between SYBV.DE and ZPRV.DE shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBV.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SYBV.DE
ZPRV.DE
Сравнение SYBV.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBV.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.90 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 18.67 | -19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBV.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBV.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.94% | -46.04% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -5.87% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -31.14% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -31.14% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.94% | -46.04% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -0.86% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -9.05% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.86% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBV.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) составляет 2.14%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBV.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.08% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.58% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 15.17% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 20.34% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 22.81% | -12.39% |
Сравнение комиссий SYBV.DE и ZPRV.DE
SYBV.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBV.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 3.41% | 3.31% | 2.82% | 2.01% | 0.89% | 0.51% | 0.76% | 1.23% | 1.34% | 1.47% | 0.59% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBV.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
SYBV.DE is categorized as European Government Bonds, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for SYBV.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор