PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBV.DE с IS0P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBV.DE с IS0P.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs 0.24%/yr for IS0P.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SYBV.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IS0P.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBV.DE и IS0P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IS0P.DE с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям IS0P.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против 0.24% соответственно.

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%

IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBV.DE и IS0P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%15.42%2.38%-0.74%
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		-0.29%1.84%2.83%6.58%-17.73%-3.10%3.98%8.51%2.38%0.56%

Correlation

The correlation between SYBV.DE and IS0P.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between SYBV.DE and IS0P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DESYBV.DE с PRAB.DE
Часто сравнивают с IS0P.DE:
IS0P.DE с PRAB.DEIS0P.DE с LYXA.DEIS0P.DE с SXRV.DEIS0P.DE с EL4S.DEIS0P.DE с PRAR.DEIS0P.DE с SEC0.DEIS0P.DE с EIB3.DE

Доходность на риск

SYBV.DE vs. IS0P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBV.DE c IS0P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBV.DEIS0P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.36

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.30

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.77

-1.16

SYBV.DE vs. IS0P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBV.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IS0P.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBV.DE и IS0P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBV.DE и IS0P.DE

Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки IS0P.DE в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и IS0P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBV.DEIS0P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-21.93%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.42%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-3.98%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-20.84%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-21.93%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.24%

-11.79%

-22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-5.99%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.36%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBV.DE и IS0P.DE

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBV.DEIS0P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.17%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

3.71%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

4.42%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.24%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.49%

+4.93%

Сравнение комиссий SYBV.DE и IS0P.DE

SYBV.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS0P.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBV.DE и IS0P.DE

Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IS0P.DE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SYBV.DE and IS0P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYBV.DE and 0.20% for IS0P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и IS0P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор