PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBU.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBU.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBU.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SYBU.DE is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBU.DE returned 0.91%/yr vs 7.51%/yr for SPYW.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SYBU.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBU.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBU.DE показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции SYBU.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 0.91% против 7.51% соответственно.

SYBU.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.03%
1 год
5.74%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.35%
10 лет*
0.91%

SPYW.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
9.41%
С начала года
10.61%
1 год
15.26%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.12%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBU.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBU.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		3.03%-4.60%7.05%1.35%-7.76%6.46%-2.35%11.44%4.64%-9.37%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		10.61%20.21%8.31%17.92%-11.22%14.38%-11.88%23.33%-8.56%11.23%

Correlation

The correlation between SYBU.DE and SPYW.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

-0.06

The correlation between SYBU.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBU.DE:
SYBU.DE с SYBA.DESYBU.DE с CBU2.DESYBU.DE с EUN4.DESYBU.DE с EUNX.DESYBU.DE с 9E0E.DESYBU.DE с SPPY.DESYBU.DE с SPY5.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

SYBU.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBU.DE
Ранг доходности на риск SYBU.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBU.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBU.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.43

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.99

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.90

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

6.36

-2.07

SYBU.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBU.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBU.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBU.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SYBU.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBU.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBU.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.67%

-38.67%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-7.99%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-11.64%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-23.99%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.01%

-38.67%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

0.00%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-5.57%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.39%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBU.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) составляет 1.63%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SYBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBU.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.45%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.93%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

10.66%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

13.25%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

14.59%

-3.81%

Сравнение комиссий SYBU.DE и SPYW.DE

SYBU.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBU.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность SYBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPYW.DE в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.43%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
SYBU.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		4.10%4.41%3.68%2.77%2.06%1.84%2.61%2.59%2.26%2.54%2.11%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SYBU.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBU.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBU.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SYBU.DE is categorized as Total Bond Market, while SPYW.DE is Europe Equities. SYBU.DE tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.17% for SYBU.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBU.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор