PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBT.DE returned 0.43%/yr vs 0.20%/yr for VGTY.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-2.08%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.64%-2.09%9.36%5.00%-2.11%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and VGTY.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.99

The correlation between SYBT.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO

Доходность на риск

SYBT.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.31

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.25

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

0.62

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VGTY.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DEVGTY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-17.97%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-4.08%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-11.23%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-13.16%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-14.45%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.48%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и VGTY.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.85%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.73%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

5.44%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

7.99%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

7.63%

+0.11%

Сравнение комиссий SYBT.DE и VGTY.DE

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VGTY.DE в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SYBT.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор