PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с SPP7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с SPP7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBT.DE returned 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPP7.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и SPP7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SYBT.DE превзошли акции SPP7.DE по среднегодовой доходности: 0.75% против 0.60% соответственно.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

SPP7.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.30%
3 года*
-0.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и SPP7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-10.13%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.25%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%11.45%5.07%-9.83%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and SPP7.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.96

The correlation between SYBT.DE and SPP7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с CEMF.DE

Доходность на риск

SYBT.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DESPP7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.52

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.44

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.13

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. SPP7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP7.DE равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и SPP7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DESPP7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и SPP7.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и SPP7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DESPP7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-20.31%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-4.35%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-10.58%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-14.56%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

-20.31%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-15.29%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-10.62%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и SPP7.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DESPP7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.06%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

4.11%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

5.82%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

9.14%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

8.49%

-0.75%

Сравнение комиссий SYBT.DE и SPP7.DE

И SYBT.DE, и SPP7.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и SPP7.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SPP7.DE в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SYBT.DE and SPP7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBT.DE and SPP7.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и SPP7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор