PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с MDBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с MDBU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBT.DE returned 0.43%/yr vs 1.69%/yr for MDBU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и MDBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MDBU.DE с доходностью 1.02%.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и MDBU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%1.19%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and MDBU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between SYBT.DE and MDBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

SYBT.DE vs. MDBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c MDBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DEMDBU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.21

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.34

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.30

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

0.72

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. MDBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBU.DE равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и MDBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DEMDBU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и MDBU.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки MDBU.DE в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и MDBU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEMDBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-12.38%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.81%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-10.06%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-12.09%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.60%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.71%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и MDBU.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEMDBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.90%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.83%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

5.40%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

7.21%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

6.88%

+0.86%

Сравнение комиссий SYBT.DE и MDBU.DE

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDBU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и MDBU.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MDBU.DE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SYBT.DE and MDBU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.18% for MDBU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и MDBU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор