PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBT.DE returned 0.43%/yr vs 1.90%/yr for MDBA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%1.19%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%7.64%0.37%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and MDBA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between SYBT.DE and MDBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

SYBT.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DEMDBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.48

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.43

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.04

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBA.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и MDBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-12.17%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.81%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-10.11%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-12.02%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.13%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.56%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.55%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и MDBA.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.85%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.65%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

5.31%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

7.26%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

7.03%

+0.71%

Сравнение комиссий SYBT.DE и MDBA.DE

И SYBT.DE, и MDBA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SYBT.DE and MDBA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBT.DE and MDBA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. They also come from different issuers: State Street and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и MDBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор