PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с PUIG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с PUIG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PUIG.DE (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while PUIG.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.11%/yr for PUIG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for PUIG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и PUIG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у PUIG.DE с доходностью 1.26%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

PUIG.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.02%
3 года*
1.82%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PUIG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%-0.39%
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.26%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and PUIG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between SYBR.DE and PUIG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с SPPU.DEPUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с QDVY.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с JRUB.DEPUIG.DE с IQSA.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. PUIG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c PUIG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEPUIG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.44

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.67

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.70

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

1.81

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. PUIG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PUIG.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и PUIG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEPUIG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и PUIG.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки PUIG.DE в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PUIG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEPUIG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-14.30%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.62%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.19%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-13.35%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.91%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.03%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.40%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и PUIG.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEPUIG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.99%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

5.77%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.38%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.07%

-1.75%

Сравнение комиссий SYBR.DE и PUIG.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PUIG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и PUIG.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PUIG.DE в 4.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SYBR.DE and PUIG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PUIG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUIG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PUIG.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.10% for PUIG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PUIG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор