PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с JRUB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с JRUB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE).

PUIG.DE и JRUB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и JRUB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и JRUB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.76%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JRUB.DE с доходностью 1.76%.

PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

JRUB.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.80%
1 год
-1.05%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с FRNE.DEPUIG.DE с P500.DE
Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с VUSC.DEJRUB.DE с XAT1.DE

Сравнение комиссий PUIG.DE и JRUB.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRUB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PUIG.DE vs. JRUB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c JRUB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DEJRUB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.12

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.07

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.16

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. JRUB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа JRUB.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и JRUB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DEJRUB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и JRUB.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и JRUB.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и JRUB.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, примерно равная максимальной просадке JRUB.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и JRUB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DEJRUB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-13.79%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.18%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-13.30%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.09%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.34%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и JRUB.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) имеют волатильность 2.00% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DEJRUB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.98%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.06%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

8.54%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

8.73%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

8.96%

+0.21%