PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE).

PUIG.DE и QDVY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. QDVY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		2.73%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 2.73%.

PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
0.78%
1 год
-6.39%
3 года*
1.13%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с FRNE.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с P500.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с SPYQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с BND

Сравнение комиссий PUIG.DE и QDVY.DE

И PUIG.DE, и QDVY.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

PUIG.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DEQDVY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.96

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.49

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

-0.73

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.26

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и QDVY.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, примерно равная максимальной просадке QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и QDVY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-14.81%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.38%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-14.81%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-11.05%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.87%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

6.32%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и QDVY.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.00%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

8.09%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

7.87%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

7.73%

+1.44%