PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с PRAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с PRAP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 2.40%/yr vs 0.59%/yr for PRAP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и PRAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.

SYBR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.39%
1 год
5.65%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.42%

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PRAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		3.39%-3.98%10.18%3.64%-3.88%7.04%-3.37%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and PRAP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between SYBR.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с OM3F.DEPRAP.DE с XDGE.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBR.DEPRAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.40

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.53

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

3.88

+1.37

SYBR.DE vs. PRAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAP.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и PRAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и PRAP.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PRAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEPRAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-18.71%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.62%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.80%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-13.30%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.35%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-10.13%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и PRAP.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.30%, в то время как у Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEPRAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.49%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

4.06%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23%

6.07%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

8.33%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

9.55%

+0.96%

Сравнение комиссий SYBR.DE и PRAP.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и PRAP.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.57%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and PRAP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.07% for PRAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PRAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор