Сравнение SYBF.DE с XDCC.DE
SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.53%/yr vs 1.04%/yr for XDCC.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и XDCC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBF.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у XDCC.DE с доходностью 1.52%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.03%
XDCC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и XDCC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.45% | -6.53% | 10.76% | 1.27% | 3.69% | 7.97% | -3.36% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.52% | -4.13% | 7.24% | 5.94% | -12.83% | 31.26% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SYBF.DE and XDCC.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
XDCC.DE
Сравнение SYBF.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBF.DE | XDCC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.56 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBF.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и XDCC.DE
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, примерно равная максимальной просадке XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и XDCC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBF.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -16.41% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.37% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -12.63% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | -16.41% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.45% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -6.94% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.52% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и XDCC.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.72% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 5.22% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 6.87% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.52% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 13.35% | -6.02% |
Сравнение комиссий SYBF.DE и XDCC.DE
И SYBF.DE, и XDCC.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и XDCC.DE
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBF.DE and XDCC.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBF.DE and XDCC.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и XDCC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор