Сравнение SYBF.DE с VAGY.DE
SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBF.DE returned 1.98%/yr vs 2.52%/yr for VAGY.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и VAGY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VAGY.DE с доходностью 2.12%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.03%
VAGY.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.45% | -6.53% | 10.76% | 0.19% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.12% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
Correlation
The correlation between SYBF.DE and VAGY.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between SYBF.DE and VAGY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
VAGY.DE
Сравнение SYBF.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBF.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBF.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и VAGY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBF.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -10.58% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.20% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -10.58% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.93% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.66% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и VAGY.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 3.74% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.56% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 6.46% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.46% | +0.87% |
Сравнение комиссий SYBF.DE и VAGY.DE
SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и VAGY.DE
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SYBF.DE and VAGY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBF.DE.
SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.09% for VAGY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и VAGY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор