PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBF.DE returned 2.19%/yr vs 1.57%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции SYBF.DE превзошли акции IS0Y.DE по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.57% соответственно.

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%1.51%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and IS0Y.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

-0.10

The correlation between SYBF.DE and IS0Y.DE shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE

Доходность на риск

SYBF.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBF.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.37

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.02

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.96

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

11.26

-6.93

SYBF.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-13.95%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-1.02%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-2.07%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-6.97%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-13.95%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.13%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.32%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.27%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и IS0Y.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.37%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.73%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

2.20%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

2.85%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.69%

+6.96%

Сравнение комиссий SYBF.DE и IS0Y.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор