PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с FRNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с FRNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBF.DE returned 2.19%/yr vs 1.22%/yr for FRNH.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for FRNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и FRNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FRNH.DE с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SYBF.DE превзошли акции FRNH.DE по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.22% соответственно.

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и FRNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.60%0.20%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and FRNH.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2016 г.

0.01

The correlation between SYBF.DE and FRNH.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRF.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

SYBF.DE vs. FRNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c FRNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBF.DEFRNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.13

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.71

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.86

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.91

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

38.31

-33.98

SYBF.DE vs. FRNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FRNH.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и FRNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и FRNH.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки FRNH.DE в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и FRNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DEFRNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-15.25%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.36%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-1.39%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-3.17%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-15.25%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.04%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.87%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.07%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и FRNH.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DEFRNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.12%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

0.52%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

0.90%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

2.42%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.36%

+7.29%

Сравнение комиссий SYBF.DE и FRNH.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRNH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и FRNH.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and FRNH.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.20% for FRNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и FRNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор