PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNH.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNH.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged) while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNH.DE returned 2.43%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FRNH.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNH.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNH.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNH.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.60%-0.20%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%

Correlation

The correlation between FRNH.DE and SXRF.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DEFRNH.DE с CEBD.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DESXRF.DE с QDVY.DE

Доходность на риск

FRNH.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNH.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNH.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.03

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.58

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.19

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

1.74

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.31

4.58

+33.74

FRNH.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNH.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SXRF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNH.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNH.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка FRNH.DE за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNH.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNH.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-20.60%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.17%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-9.48%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.17%

-10.49%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.05%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-6.46%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNH.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) составляет 0.12%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FRNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNH.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.32%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.64%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90%

5.48%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

7.11%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

9.04%

-5.68%

Сравнение комиссий FRNH.DE и SXRF.DE

FRNH.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNH.DE и SXRF.DE

FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FRNH.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged), while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for FRNH.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNH.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор