Сравнение SYBC.DE с CU31.L
SYBC.DE (State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SYBC.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBC.DE returned 0.76%/yr vs 1.37%/yr for CU31.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SYBC.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CU31.L.
Доходность
Сравнение доходности SYBC.DE и CU31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBC.DE торгуется в EUR, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBC.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CU31.L с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SYBC.DE уступали акциям CU31.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.37% соответственно.
SYBC.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.76%
CU31.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам SYBC.DE и CU31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBC.DE State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.40% | 3.07% | 4.28% | 7.58% | -13.73% | -1.04% | 2.62% | 6.34% | -1.54% | 2.10% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.48% | -7.09% | 10.92% | 0.51% | 2.14% | 7.15% | -5.81% | 6.67% | 5.93% | -12.29% |
Correlation
The correlation between SYBC.DE and CU31.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.07 |
The correlation between SYBC.DE and CU31.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBC.DE vs. CU31.L — Ранг доходности на риск
SYBC.DE
CU31.L
Сравнение SYBC.DE c CU31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBC.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBC.DE | CU31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.33 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 3.34 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBC.DE и CU31.L
Максимальная просадка SYBC.DE за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки CU31.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBC.DE и CU31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBC.DE | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -20.25% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.46% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -20.25% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -20.25% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | -20.25% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -14.41% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -7.84% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.38% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBC.DE и CU31.L
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBC.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SYBC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBC.DE | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.12% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.15% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 5.77% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.02% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 12.53% | -7.97% |
Сравнение комиссий SYBC.DE и CU31.L
SYBC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CU31.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBC.DE и CU31.L
Дивидендная доходность SYBC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBC.DE State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.27% | 3.25% | 3.08% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
SYBC.DE and CU31.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SYBC.DE.
SYBC.DE is categorized as European Corporate Bonds, while CU31.L is Government Bonds. SYBC.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBC.DE and 0.07% for CU31.L.
Подберите оптимальное распределение для SYBC.DE и CU31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор