Сравнение SXRZ.DE с WTDX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE).
SXRZ.DE и WTDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и WTDX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 8.00% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 14.70% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 17.00% соответственно.
SXRZ.DE
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.12%
WTDX.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 25.02%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRZ.DE и WTDX.DE
И SXRZ.DE, и WTDX.DE имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
WTDX.DE
Сравнение SXRZ.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.23 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 5.23 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 15.48 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.28 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SXRZ.DE и WTDX.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и WTDX.DE
SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.27% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и WTDX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -34.50% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.41% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -23.63% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -32.85% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.52% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -8.04% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.73% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и WTDX.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.88% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 15.07% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 23.52% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.39% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.33% | -2.74% |