PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

SXRZ.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-2.85%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		10.23%15.92%31.97%31.58%-4.47%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

VJPU.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.95%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий SXRZ.DE и VJPU.L

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.65

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

6.49

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

17.87

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.09

-0.59

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и VJPU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и VJPU.L

Ни SXRZ.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и VJPU.L

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-25.40%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.57%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.89%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.98%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.60%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и VJPU.L

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

15.35%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

22.93%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

20.70%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

20.70%

-3.15%