PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с EDMJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с EDMJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRZ.DE returned 11.98%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и EDMJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и EDMJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%10.48%
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-13.20%9.60%5.87%12.14%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and EDMJ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between SXRZ.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH
Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с QUEJ.DEEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с JARI.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEEDMJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.61

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.49

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.92

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

9.83

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. EDMJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EDMJ.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и EDMJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEEDMJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.61

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и EDMJ.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и EDMJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DEEDMJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-27.95%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.59%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-16.82%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.81%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.37%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.13%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.15%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и EDMJ.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDMJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEEDMJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.60%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

15.23%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

19.21%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.61%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.52%

+0.25%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и EDMJ.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EDMJ.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и EDMJ.DE

Ни SXRZ.DE, ни EDMJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.15% for EDMJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и EDMJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор