Сравнение EDMJ.DE с WTDX.DE
EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMJ.DE returned 9.20%/yr vs 26.95%/yr for WTDX.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDMJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDMJ.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDMJ.DE показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%.
EDMJ.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам EDMJ.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 16.26% | 12.89% | 10.91% | 15.92% | -13.20% | 9.60% | 5.87% | 12.14% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 6.33% |
Correlation
The correlation between EDMJ.DE and WTDX.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between EDMJ.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMJ.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
EDMJ.DE
WTDX.DE
Сравнение EDMJ.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMJ.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 6.61 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 22.15 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.37 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EDMJ.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка EDMJ.DE за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMJ.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.95% | -34.50% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -8.09% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -23.63% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -23.63% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -7.95% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.42% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMJ.DE и WTDX.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.17% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 19.25% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.43% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.00% | -2.48% |
Сравнение комиссий EDMJ.DE и WTDX.DE
EDMJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMJ.DE и WTDX.DE
EDMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
EDMJ.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EDMJ.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDMJ.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор