PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMJ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMJ.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMJ.DE returned 9.20%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EDMJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMJ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMJ.DE показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMJ.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-13.20%9.60%11.54%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between EDMJ.DE and JARI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between EDMJ.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с QUEJ.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с PRAJ.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

EDMJ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMJ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMJ.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.57

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.96

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.97

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

2.81

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMJ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMJ.DE на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMJ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMJ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.57

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EDMJ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка EDMJ.DE за все время составила -27.95%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMJ.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMJ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-23.16%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.21%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.32%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-23.16%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.68%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-11.49%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMJ.DE и JARI.DE

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMJ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.05%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.57%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.04%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.89%

+1.63%

Сравнение комиссий EDMJ.DE и JARI.DE

EDMJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMJ.DE и JARI.DE

Ни EDMJ.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDMJ.DE and JARI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EDMJ.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMJ.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор