PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с XESD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 17.09%/yr vs 14.01%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции XESD.DE по среднегодовой доходности: 17.09% против 14.01% соответственно.

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%

XESD.DE

1 день
0.62%
1 месяц
6.78%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.76%
1 год
47.75%
3 года*
32.29%
5 лет*
20.35%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.69%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%15.69%-12.39%12.92%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and XESD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.82

The correlation between SXRY.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

SXRY.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRY.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.80

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.73

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

16.31

-2.01

SXRY.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESD.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и XESD.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-38.76%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.28%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-12.49%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-18.55%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-38.76%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.18%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-8.46%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и XESD.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 3.90% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.05%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.41%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.06%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.77%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.49%

+1.16%

Сравнение комиссий SXRY.DE и XESD.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и XESD.DE

SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.34%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and XESD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор