PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRY.DE returned 19.74%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

SXRY.DE

1 день
0.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.82%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.74%
10 лет*
15.00%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.40%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.71%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and PRAZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.76

The correlation between SXRY.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

SXRY.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.25

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.90

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.78

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

6.54

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-29.52%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.45%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-15.46%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-24.09%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.37%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.18%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и PRAZ.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.82% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.69%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.25%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

14.95%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.99%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.16%

+1.02%

Сравнение комиссий SXRY.DE и PRAZ.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и PRAZ.DE

Ни SXRY.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор