Сравнение SXRY.DE с EXV1.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SXRY.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE MIB, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 14.23%/yr for EXV1.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и EXV1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 14.23% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 42.40%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7.43% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | -24.54% | 15.17% | -25.82% | 11.63% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and EXV1.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between SXRY.DE and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
EXV1.DE
Сравнение SXRY.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.55 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 8.70 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -82.30% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -16.03% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -20.12% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -28.12% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -56.14% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.37% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -44.64% | +33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.71% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и EXV1.DE
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 4.82%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.77% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 17.93% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 22.06% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.83% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 25.03% | -4.85% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и EXV1.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и EXV1.DE
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and EXV1.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
SXRY.DE is categorized as Europe Equities, while EXV1.DE is Financials Equities. SXRY.DE tracks FTSE MIB, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор