PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 9.75% соответственно.

SXRY.DE

1 день
0.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.82%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.74%
10 лет*
15.00%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.40%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and AMED.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between SXRY.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SXRY.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.74

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.58

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

9.40

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и AMED.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-38.35%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.56%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-14.07%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-24.06%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-38.35%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.17%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.69%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.81%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 4.82%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.64%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.19%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.87%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

17.00%

+3.18%

Сравнение комиссий SXRY.DE и AMED.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и AMED.DE

Ни SXRY.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and AMED.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор