PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRW.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRW.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

SXRW.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.09%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-14.12%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.

SXRW.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.09%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.63%
3 года*
15.01%
5 лет*
12.49%
10 лет*
8.43%

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с SGLN.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий SXRW.DE и VUAA.DE

И SXRW.DE, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

SXRW.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRW.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.61

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.92

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.36

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

8.03

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRW.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRW.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.61

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между SXRW.DE и VUAA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRW.DE и VUAA.DE

Ни SXRW.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRW.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-33.67%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.38%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-23.33%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.02%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.18%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.10%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и VUAA.DE

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRW.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.69%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.64%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.02%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.15%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.75%

-0.78%