Сравнение SXRW.DE с PR1E.DE
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SXRW.DE tracks the FTSE 100 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRW.DE returned 11.57%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.04%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.50% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 11.39% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and PR1E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between SXRW.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
PR1E.DE
Сравнение SXRW.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.81 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.80 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -35.98% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -9.39% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -16.84% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -19.66% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.61% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.90% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.51% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и PR1E.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.33% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.60% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 12.88% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.48% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.68% | +0.25% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и PR1E.DE
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и PR1E.DE
SXRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXRW.DE.
SXRW.DE tracks FTSE 100, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор