Сравнение SXRW.DE с ESIH.L
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRW.DE returned 11.64%/yr vs 5.21%/yr for ESIH.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью 0.10%.
SXRW.DE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.92%
ESIH.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 8.05% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | 2.19% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.10% | 6.89% | 4.25% | 7.70% | -3.68% | 24.70% | -10.79% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and ESIH.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between SXRW.DE and ESIH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
ESIH.L
Сравнение SXRW.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.42 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 0.95 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и ESIH.L
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -25.57% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.83% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -25.57% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -25.57% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -9.32% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.20% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.51% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и ESIH.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.06% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.96% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 16.91% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 17.75% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.00% | -1.10% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и ESIH.L
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESIH.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и ESIH.L
Ни SXRW.DE, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and ESIH.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. SXRW.DE tracks FTSE 100, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор