PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRV.DE returned 18.67%/yr vs 15.17%/yr for QDVA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for QDVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 30.20%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and QDVA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.83

The correlation between SXRV.DE and QDVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEQDVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.96

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.81

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.89

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

12.67

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVA.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.96

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и QDVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-33.34%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.48%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-25.56%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-25.56%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.00%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.84%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.65%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

15.66%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.82%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.11%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.19%

+0.46%

Сравнение комиссий SXRV.DE и QDVA.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QDVA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и QDVA.DE

Ни SXRV.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and QDVA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while QDVA.DE is Momentum. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.20% for QDVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и QDVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор