PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.55%/yr vs 11.67%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%.

SXRS.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-8.14%
С начала года
15.42%
6 месяцев
17.28%
1 год
27.55%
3 года*
9.69%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		15.42%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-13.38%9.88%-21.55%5.80%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%5.66%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and UIQK.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.88

The correlation between SXRS.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.65

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.32

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.11

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

10.57

-2.23

SXRS.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQK.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-63.18%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.72%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.43%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-17.37%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.22%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-33.70%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.27%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и UIQK.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.50%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

12.59%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

14.55%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.10%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.45%

+2.14%

Сравнение комиссий SXRS.DE и UIQK.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и UIQK.DE

Ни SXRS.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор