PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с UIQ1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с UIQ1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 10.90%/yr for UIQ1.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UIQ1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и UIQ1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у UIQ1.DE с доходностью 22.64%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и UIQ1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%-4.28%8.46%-15.85%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and UIQ1.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.70

The correlation between SXRS.DE and UIQ1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DEUIQ1.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEUIQ1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.64

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.40

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.99

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

16.75

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. UIQ1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQ1.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и UIQ1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEUIQ1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.64

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и UIQ1.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки UIQ1.DE в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и UIQ1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEUIQ1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-39.99%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.62%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-13.55%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-30.51%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.05%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-15.09%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.37%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и UIQ1.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEUIQ1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.79%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

12.91%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.03%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.19%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.45%

-1.60%

Сравнение комиссий SXRS.DE и UIQ1.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UIQ1.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и UIQ1.DE

Ни SXRS.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and UIQ1.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UIQ1.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.34% for UIQ1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и UIQ1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор